Category: Trading Strategies

Using Autocorrelation for phase detection

Autocorrelation is the correlation of the market with a delayed copy of itself. Usually calculated for a one day time-shift, it is a valuable indicator of the trendiness of the market. If today is up and tomorrow is also up this would constitute a positive autocorrelation. If tomorrows market move is always in the opposite… Continue reading Using Autocorrelation for phase detection

Measuring your EDGE in algorithmic trading

There are a lot of statistics which can be used to describe algorithmic trading strategies returns. Risk reward ratio, profit factor, Sharpe ratio, standard deviation of returns… These are great statistics, but they miss an important factor: Are your returns statistically significant or just a collection of lucky noise. The EDGE statistic might me the… Continue reading Measuring your EDGE in algorithmic trading

Ranking: percent performance and volatility

When ranking a market analysts usually pick the percent performance since a given date as their key figure. If a stock has been at 100 last year and trades at 150 today, percent performance would show you a 50% gain (A). If another stock would only give a 30% gain (B), most people now would… Continue reading Ranking: percent performance and volatility

Position sizing – the easy way to great performance

Working on your position sizing algorithm is an easy way to pimp an existing trading strategy. Today we have a look at an energy trading strategy and how the position sizing can influence the performance of the strategy. The screenshot shows you the returns of the same trading strategy, trading the same markets, the same… Continue reading Position sizing – the easy way to great performance

EEX Phelix Base Yearly – Buy Wednesday, short Thursday?

When it comes to simple trading strategies, the day of the week is surely one of the best things to start with. That’s nothing new when it comes to equity markets. Everybody knows about the calendar effects, based on when the big funds get and invest their money. I do not know about any fundamental… Continue reading EEX Phelix Base Yearly – Buy Wednesday, short Thursday?

STA – Society of Technical Analysts

I am happy to announce that Trevor Neil will be presenting my “VIX Timing for SP500” at the next STA meeting in London. https://www.sta-uk.org/resources/meetings-events/ I wrote the strategy for the IFTA conference in Tokyo and published it on this site It performed well, and now it is on Trevor to use it for educational purposes… Continue reading STA – Society of Technical Analysts

Selbstlernende Handelssysteme

Ein jeder kennt die klassischen Indikatoren wie RSI oder Stochastic. Und ein jeder kennt die dazugehörigen Handelsanweisungen: Long, wenn überverkauft, Short wenn überkauft. Und zumindest im Lehrbuch funktioniert das auch. Aber wie sieht das ganze am realen Chart aus? Würden Sie dem Lehrbuch vertrauen und Ihren Kunden auch einen baldigen Kauf empfehlen wenn der RSI unter… Continue reading Selbstlernende Handelssysteme

.VIX .S&P500 Timing Strategie

Der VIX Index als Panikindikator Der VIX Index stellt die implizite Volatität der S&P500 Aktienoptionen dar. Damit ist er ein sehr gutes Mass für das aktuelle Paniklevel des Marktes. Und Sie kennen sicher die Börsenweisheit “Kaufe, wenn die Kanonen donnern”. Diese beiden Dinge werden die Ausgangsbasis des hier vorgestellten Handelssystems für den S&P500 Index sein.… Continue reading .VIX .S&P500 Timing Strategie

Saisonale Muster: sell in may and go away…?

“Sell in may and go away” Wer kennt nicht diese alte Börsenregel, aber ist sie auch wirklich sinnvoll? Mit dem hier vorgestellten Indikator sind saisonale Muster leicht aufzuspüren und auf ihre Profitabilität zu überprüfen.   Saisonale Muster Warum saisonale Muster erscheinen, dafür gibt es viele Erklärungen. Weizen ist zur Erntezeit einfach billiger zu haben als… Continue reading Saisonale Muster: sell in may and go away…?

Neue Exits und Stops für Handelssysteme

Handelssystem Exit: Nichts ist für ein Handelssystem so wichtig wie der Exit. Erst wenn der Trade geschlossen ist, ist der Gewinn (oder Verlust) garantiert. Wenn i9ch ein neues Handelssystem entwickle, dann teste ich gerne verschiedene Standard Exits per drag&drop. In der Handelssystem Entwicklung Toolbox finden Sie die Tradesignal Codes einer ganzen Reihe von solchen Exits. 3… Continue reading Neue Exits und Stops für Handelssysteme

Einführung Handelssysteme + der 10 Jahre out-of-sample Test

2005 veröffentlichte ich einen längeren Artikel zu Einführung in die Handelssystementwicklung. Lange genug, um 10 Jahre später zu sehen wie sich das damals vorgestellte Handelssystem in der Praxis bewährt hat. Die gute Nachricht: Das System machte Gewinne! Sie hätten mit dem 2005 vorgestelltem Systembasket gutes Geld mit niedriger Volatilität verdient, ganz so wie im Backtest… Continue reading Einführung Handelssysteme + der 10 Jahre out-of-sample Test