Das Opening Range Breakout System wurde im Magazin “Technical Analysis of Stocks&Commodities” im Juli 1994 besprochen, und wie es scheint, funktioniert es, zumindest ohne slippage uns Speasen, noch immer.
Ein Opening Range Breakout System von Perry Kaufmann.
Es wurde im Magazin “Technical Analysis of Stocks&Commodities” im Juli 1994 besprochen, und wie es scheint, funktioniert es noch immer. (ohne slippage) Auch Tony Crabel schrieb zu diesem Opening Breakout System im selben Magazin
Das System wartet die erste Handelsstunde ab und geht dann bei Erreichen eines neuen Hochs oder Tiefs long oder short. Die Einstiegs Order (Stop Buy / Stop Sell) wird nicht exakt auf das Hoch / Tief gelegt, sondern ein paar Punkte darüber /darunter. (hier 20 Ticks)
Tradesignal Programmierung des Opening Range Systems
Durch das laden von drei Zeitreihen, 10min, Stunden- und Tagesdaten gestaltet sich die Programmierung sehr einfach. Dies schränkt jedoch die Flexibilität deutlich ein.
Prinzipiell ist die Strategie der Afternoon Trader Strategie sehr ähnlich, sie weist auch mehr Flexibilität in der Programmierung auf. Auch der Artikel über Range Breaks im intraday Markt basiert auf einer ähnlichen Idee.
Da die hier vorgestellte Systemversion ursprünglich für dieTradestation 2000i in Easy Language geschrieben wurde, ist das Laden von 3 Zeitreihen ein wenig kompliziert gelöst. Aber es funktioniert.
Strategie Backtest mit adjustiertem DAX Future:
