Opening Range Breakout

Handelssysteme auf Basis der opening Range sind ein Klassiker der Spekulation. Die simple Idee ist, dass man zunächst einige Stunden wartet bis sich der Markt für eine Richtung entschieden hat, und dann auf den fahrenden Zug aufspringt. Die Position wird am Ende des Tages geschlossen.

Hier ein Beispiel des Handelssystems mit dem NYMEX Henry Hub NatGas Future (backward adjustierted chart)

NYMEX NatGas opening range breakout strategy

NYMEX NatGas opening range breakout strategy

Das System macht bis 13:00 (Berlin Time) nichts. Es merkt sich im Hintergrund den Preis der Tageseröffnung (oo) und des Tageshochs und Tagestiefs vor 13:00 (hh, ll).
Schließt eine 15min. Kerze danach über oder unter diesen beiden Extremwerten, wird eine Position eingegangen. Am Beispiel schließen wir unter dem Tief, es wird also eine short Position eingenommen.

Diese Position wird mit einem Stop an der Tageseröffnung abgesichert.

Auflaufende Gewinne werden mit einem 2% Trailing Stop abgesichert.

Am Ende der Session wird die Position geschlossen.

Das geht natürlich nicht immer so gut aus wie am gezeigten Beispiel, aber sieht man sich das ganze im Backtest an, erkennt man schnell, dass man den Ansatz nicht ganz ignorieren sollte.

Opening Range Breakout NYMEX

Opening Range Breakout NYMEX

 

Tradesignal Code der Opening Range Breakout Strategie:

(Link zum Trailing Stop)

Inputs: endtime(1200), maxrangepercent(2.0), minrangepercent(0.5); 
Variables: hh, ll, ex, oo(-1);

if date<>date[1] then begin 
  hh=h;
  ll=l;
  ex=time[1];
  oo=open;
end;
if time<=endtime then begin
  if h>hh then hh=h;
  if l<ll then ll=l;
end else begin
  drawsymbol(hh,"hh");
  drawsymbol(ll,"ll");
  if oo>-1 and 100*(hh-ll)/oo>MinRangePercent and 100*(hh-ll)/oo<MaxRangePercent then begin
    if close crosses above hh then buy ("+") this bar on close;
    if close crosses below ll then short ("-") this bar on close;
  end;
  if time=ex then exitposition ("x") this bar on close;
  exitposition at oo stop;
end;

Über die Inputs der Strategie können Sie folgendes einstellen:
endtime: ab da wird das System scharf, davor beobachtet es nur
MaxPercentRange: Ist die Vormittagsrange größer als dieser Wert, dann wird nicht gehandelt.
MinPercentRange: Ist die Vormittagsrange kleiner als dieser Wert, dann wird nicht gehandelt.