How to calculate volatility based on the expected return of a straddle strategy has been shown in part 1 of fair bet volatility KVOL. Using and Displaying K-Volatility: KVOL uses the given amount of historic returns to calculate an expected value of an at the money put and call option. The sum of these prices are… Continue reading KVOL Volatility part 2
Tag: Indicator
Statistics of VIX
This article is about the statistics of VIX. What determines if it is better to sell or to buy volatility. Some simple statistics can provide the answer and also show the dangers of this kind of volatility trade.
Kahler’s fair bet volatility
Volatility is a measure of risk. It describes how far a commodity will most probably move within a given period of time. The most common measure for volatility is historical volatility. But I do not like the complicated formula for standard deviation. There has to be a better way to explain and calculate volatility…. Implied… Continue reading Kahler’s fair bet volatility
A graphical approach to indicator testing
Scatter charts are a great tool to test the prognosis quality of your indicators. A visual approach on indicator quality can help you to get rid of curve fitting when using classical or machine learning trading strategies.
Machine learning: kNN algorithm explained
Can inspiration be replaced by brute force? This article shows how to program and possibly use a simple kNN algorithm to trade Brent. A two dimensional data set will be used. RSI will determine if tomorrows market will move up or down.
Using Autocorrelation for phase detection
Autocorrelation is the correlation of the market with a delayed copy of itself. Usually calculated for a one day time-shift, it is a valuable indicator of the trendiness of the market. If today is up and tomorrow is also up this would constitute a positive autocorrelation. If tomorrows market move is always in the opposite… Continue reading Using Autocorrelation for phase detection
Measuring your EDGE in algorithmic trading
There are a lot of statistics which can be used to describe algorithmic trading strategies returns. Risk reward ratio, profit factor, Sharpe ratio, standard deviation of returns… These are great statistics, but they miss an important factor: Are your returns statistically significant or just a collection of lucky noise. The EDGE statistic might me the… Continue reading Measuring your EDGE in algorithmic trading
Ranking: percent performance and volatility
When ranking a market analysts usually pick the percent performance since a given date as their key figure. If a stock has been at 100 last year and trades at 150 today, percent performance would show you a 50% gain (A). If another stock would only give a 30% gain (B), most people now would… Continue reading Ranking: percent performance and volatility
NASDAQ 100 long term candlestick scanner
A short update on the long term Candlestick Scanner. The Candlestick Scanner scans the Nasdaq 100 stocks for long term bullish or bearish reversal patterns. The basic idea is to search for hammer and hanging man candlestick patterns. Usually these patterns work nicely on daily charts. My Candlestick Scanner searches for these two patterns on… Continue reading NASDAQ 100 long term candlestick scanner
Monthly Seasonal Performance of Stocks
Seasonality changes over time! First have a look at a screenshot of one of my favorite website investopedia.com They have some nice articles about the seasonal performance of stocks and the effects in trading. But unfortunately the information is not precise, and therefore misleading. The chart shown suggests that the average return for the S&P500… Continue reading Monthly Seasonal Performance of Stocks
The rhythm of the market
Usually we chart the market at it’s absolute level. But what, if we would just chart the net daily, weekly, monthly movement? Would this be an advantage? Would this show us new trading opportunities? The short answer is: Yes! The trend is not everything, and it seems to be of some significance for further movements,… Continue reading The rhythm of the market
Swing Trading Indikator
Swing Trading, Lokale Hoch- und Tiefpunkte, Marktvolatilität, selbst adjustierender Indikator
DAX Ichimoku Scanner Update
Die vergangene Woche brachte, dank der EZB, auch im DAX Veränderungen mit sich. Die Ichimoku Scanner Bewertung hat sich von +5 auf +2 (3*bull, 1*bear) geändert. Hier die Sicht auf den DAX Index, Tageschart mit Ichimoku Indikator und der automatischen DAX Ichimoku Scanner Analyse: Zur Erinnerung: Der Indikator zeigt die in einer Zahl zusammengefasste Bewertung… Continue reading DAX Ichimoku Scanner Update
Digitale Stochastic
Digitale Stochastic: die slow Stochastic mit digitaler Glättung
Ichimoku Scanner
Der Ichimoku Kinko Hyo ist in Japan einer der beliebtesten Indikatoren. Es ist ein Indikator der Informationen über Trendrichtung und Trendstärke kombiniert. Zudem gibt er schon heute seinen zukünftigen Wert an. Damit ist er ein Unikum unter den Chart Indikatoren. Wie dieser großartige Indikator interpretiert wird, habe ich hier aus der gestrigen DAX Tagesanalyse… Continue reading Ichimoku Scanner
DAX Marktbreite und 200 Tage Linie
Bald ist es wieder so weit und der DAX steigt über seine 200 Tage Linie. Das wäre an und für sich nichts Besonderes, steigt oder fällt der DAX doch jeden Tag über irgendeinen gleitenden Durchschnitt, doch ist die 200 Tage Linie etwas besonders an sich: Sie ist ein selbst erfüllender Indikator! Bankberater, Bild, Hausfrauen Wenn jemand… Continue reading DAX Marktbreite und 200 Tage Linie
Selbstlernende Handelssysteme
Ein jeder kennt die klassischen Indikatoren wie RSI oder Stochastic. Und ein jeder kennt die dazugehörigen Handelsanweisungen: Long, wenn überverkauft, Short wenn überkauft. Und zumindest im Lehrbuch funktioniert das auch. Aber wie sieht das ganze am realen Chart aus? Würden Sie dem Lehrbuch vertrauen und Ihren Kunden auch einen baldigen Kauf empfehlen wenn der RSI unter… Continue reading Selbstlernende Handelssysteme
RSI als intraday Candlestick
Der RSI – Relative Strength Indikator – ist ein Klassiker, Zeit für ein wenig Erneuerung. RSI Classic: Intraday Bewegung geht verloren Der RSI ist ein Linienindikator, basierend auf dem Schlusskurs der Kerze. So wird z.B. der 14 Tage RSI auf Basis der letzten 14 Tages Schlusskurse berechnet. Dies hat den großen Nachteil, dass der RSI im… Continue reading RSI als intraday Candlestick
Multiple Timeframe Candlestick Scanner
Längerfristige Umkehrformationen erkennen Candlesticks eignen sich sehr gut um eine Top oder Boden Formation allgemein und einfach zu beschreiben. Hier stelle ich einen Indikator vor, der die Hammer / Hanging Man Formation nutzt, um damit auf einfache Weise Umkehrformationen am Chart zu erkennen. Die Hanging Man Formation ist eines der einfachsten Candlestick Muster. Es zeigt… Continue reading Multiple Timeframe Candlestick Scanner
Saisonale Muster: sell in may and go away…?
“Sell in may and go away” Wer kennt nicht diese alte Börsenregel, aber ist sie auch wirklich sinnvoll? Mit dem hier vorgestellten Indikator sind saisonale Muster leicht aufzuspüren und auf ihre Profitabilität zu überprüfen. Saisonale Muster Warum saisonale Muster erscheinen, dafür gibt es viele Erklärungen. Weizen ist zur Erntezeit einfach billiger zu haben als… Continue reading Saisonale Muster: sell in may and go away…?