Handelssystem Entwicklung Tool Box

Traden mit System. Handelssysteme selbst entwickeln:

 

Ein Jeder hat eigene Vorstellungen vom Markt, handelt nach anderen Grundsätzen, aber eines sollte Allen gemein sein, mit genau definierten Regeln im Handel fährt es sich auf Dauer besser. Technische Chartanalyse funktioniert wegen der Emotionen der Anderen, deshalb die schönen Trends, die explosiven Ausbrüche, die immer wiederkehrenden Kursmuster. Die eigenen Emotionen hält man beim Handel aber besser unter Kontrolle, und dazu gibt es Hilfsmittel.

 

Indiaktoren mit System:

 

Zunächst gehört zu diesem Hilfsmittel gegen Traden nach Lust und Laune ein überzeugender Chart. In der Rubrik Indikatoren habe ich jene Indikatoren zusammengefasst, die ich sebst gerne im Handel verwende. Sie müssen eine eindeutige Aussage haben, am besten “grün” wenn es nach oben geht, und es muss auf den ersten Blick ersichtlich sein, wo in der Vergangenheit die Chancen und Risken dieses Indikators lagen.

Close Line Indikator

multiple Timeframe Bollingerband

intraday Volatilitäts Ausbruch

John Ehlers Zyklus Analyse

Saisonale Zyklen: Indikator und Backtest

Längerfristige Top / Bodenformationen automatisch erkennen

 

Bausteine für Tradesignal Handelssysteme:

Mit Hife der Indikatoren entwickelt man eine Idee welche Spekulation am Markt funktionieren könnet. Doch bevor man sein geld auch wirklich riskiert, testet man diese idee besser mit historischen Daten. Das ist zwar auch noch keine Garantie dass der nächste Trade zum Gewinner wird, aber es zeigt zumindest wo die Chancen und risken liegen, und wie diese verteilt sind. Nicht jeder profitable Tradingansatz passt auch zu jedem Trader / Investor.

 

Tradesignal Handelssystem Entry:

 

invest 100.000 positionsizing

sample entry ma+stoch

 

Tradesignal Handelssystem Exit:

Hier finden Sie verschiedene autonome Handelssystem Exits und Stops zum copy&paste Download.

Diese Exits dienen der Vereinfachung der Handelssystem Enwicklung. Damit kann per drag&drop festgestellt werden, wo die Stärken und Schwächen einer gewählten Entry Methode liegen.

Jedes Handelssystem muß zumindest über ein Cash Stop verfügen. Dies sichert Sie gegen alle Fehler die bei der Handelssystementwicklung passieren können ein wenig ab.

Neben dem Cash Stop, welches der reinen Verlustminimierung dient, kann die Position zunächst mit dem entryprice stop gesichert werden. Dieser exit schließt die Position falls Sie nach einer einstellbaren Zeitspanne nicht im Gewinn liegt. Dies macht schon aus Sicht des allgemeinen Marktrisikos Sinn.

Im Anschluß werden die Gewinne einer trendfolgenden Position mit dem trailing stop oder dem swing stop gesichert. Swing funktioniert sehr gut mit weekly Daten, %trailing arbeitet unabhängig von der Datenkompression.

Mit einem target exit können Sie prüfen, ob Ihr Handelssystem den Wiedereinstieg in einen bestehenden Trend schafft. Im Idealfall verändert die Anwendung eines target exits die Performance eines trendfolgenden Handelssystems nicht wesentlich.

Ob weitere Exits von Vorteil sind, hängt anschließend stark vom gewählten Entrysignal ab. Besitzt dieses schon eine sinvolle exit Logik, sind weitere drag&drop exits nicht nötig.

Die hier vorgestellten exits beinhalten meist 2 Codezeilen, welche die aktive exit stop Order direkt am Chart anzeigt. So können Sie rein visuell bestimmen, ob die gewählte Exit Methode wie gewünscht funktioniert.

Fixe Exit Levels

Stop Loss Cash
Stop Loss Percent
Target Cash
Target Percent

Nachgezogene Exits

Timed Entryprice StopProfit Trailing Stop
Swing Point (trailing) Stop
High/Low Close Momentum Stop (Panik Stop)
Volatility Stop

Indicator Based Exits

overbought/oversold protektor
ichimoku kinko hyo kumo stop
bullish/bearish reversal stop

Advanced Stuff

Intraday Vola Break Stop
Intraday VWAP Stop