Reality vs. Robert W. Colby, CMT

Dont`t believe!

Papier ist geduldig, darum ist es oft besser wenn man selbst testet bevor man ein veröffentlichtes Handelssystem mit seinem Geld ausprobiert. Heute geht es hier um einen Handelssystem out of sample Test

Ein schönes Beispiel dafür ist eine Strategie aus Robert Colbys Buch “The Encyclopedia of Technical Market Indicators“, 2nd edition, 2003, page 791ff.

Darin wird ein einfaches moving average crossover Systeme vorgestellt, welches anscheinend seit beinahe 100 Jahren phänomenale Gewinne verspricht.

Hier eine Kopie aus dem Buch:

colby wma strategy

colby2

Tradesignal Backtest

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Afternoon Breakout Handelssystem

Wie schön wäre ein profitables Handelssystem für das man nur am Nachmittags ins Büro müsste…

Opening Range Breakout System am Nachmittag

Und solch ein System gibt es, es ist ein Klassiker der Spekulation mit System: Opening Range Breakout.

Das Handelssystem macht nichts anderes, als dass es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wartet, und wenn es danach ein neues Hoch oder Tief gibt, geht das System Long oder Short. Während der Wartezeit wird die Range definiert, bei einem Breakout aus der Range wird gehandelt.

 Euro afternoon range breakout

Hier ein Beispiel für den Euro:

Das System wartet bis 13:00 und geht dann intraday long da das Vormittagshoch überschritten wurde. Am Ende des Tages wird die Position geschlossen. Overnight ist das System nicht positioniert.

opening range breakout euro detail

opening range breakout euro detail

Handelssystem Backtest Euro Dollar

Das sieht nicht nur bei diesem Einzeltrade, sondern auch im Backtest interessant aus:

opening range breakout euro

opening range breakout euro

Solch ein Standardtrick der Handelssystementwicklung funktioniert natürlich nicht nur beim Euro und nicht nur um 13:00, sondern in vielen Märkten.

Ein Beispiel für den Gas Henry-hub Future an der NYMEX und den Tradesignal Handelssystem Code zum System finden Sie auf der Opening Range Breakout Seite.