.VIX .S&P500 Timing Strategie

Der VIX Index als Panikindikator

Der VIX Index stellt die implizite Volatität der S&P500 Aktienoptionen dar. Damit ist er ein sehr gutes Mass für das aktuelle Paniklevel des Marktes. Und Sie kennen sicher die Börsenweisheit “Kaufe, wenn die Kanonen donnern”. Diese beiden Dinge werden die Ausgangsbasis des hier vorgestellten Handelssystems für den S&P500 Index sein.

Sehen Sie sich zunächst den VIX und den  S&P500 Index an.

VIX Index vs S&P500 Index

VIX Index vs S&P500 Index

Schnell erkennt man, wie der VIX die Panik des S&P darstellt. In Phasen in denen alle glauben dass alles ist in Ordnung ist, ist das Paniklevel niedrig. 2003-1006, ab 2012 bis heute. In Zeiten in denen alle an das Ende von Allem glauben, ist der VIX hoch. 2001, 2008, 2011…

Der VIX Index als Timing Indikator

Sieht man sich dies mit weniger Kompression an, sieht man, wie sich der VIX zum timing von Kaufentscheidungen im S&P500 nutzen lässt.

VIX S&P500 Timing

Ich habe hierzu das in der traders tool box veröffentlichte multiple timeframe Bollingerband auf den VIX angewandt. Es stellt ein 20-Perioden Bollingeband mit 2 Standardabweichungen auf täglichen und wöchentlichen Daten berechnet dar. An den markierten Tagen liegt nun der Close des VIX über den täglichen und wöchentlichen Bollingerband. Wie man schnell sieht, scheinen dies gute Einstiegspunkte zu sein. Kaufe, wenn die Kanonen donnern und alle die Panik haben…

VIX S&P500 Strategie

Nicht in das fallende Messer zu greifen ist jedoch ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Börsenweisheit, und so kauft das System nicht sofort, wenn der VIX über den Bollingerbändern liegt, sondern wartet noch, bis auch der S&P500 über das gestrige Hoch steigt.

Im Anschluss wird die Position mit einem trailing stop von 2-5% oder einem profit target von 5-15% geschlossen.

VIX S&P500 Timing Strategie Backtest

Dass dies nicht nur in dem gezeigten Beispiel, sondern auch längerfristig funktioniert, sehen Sie am nächsten Chart. Er stellt den Profit in Punkten dar.

VIX S&P500 Strategie Backtest

 

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