Selbstlernende Handelssysteme

Ein jeder kennt die klassischen Indikatoren wie RSI oder Stochastic. Und ein jeder kennt die dazugehörigen Handelsanweisungen: Long, wenn überverkauft, Short wenn überkauft. Und zumindest im Lehrbuch funktioniert das auch. Aber wie sieht das ganze am realen Chart aus? Würden Sie dem Lehrbuch vertrauen und Ihren Kunden auch einen baldigen Kauf empfehlen wenn der RSI unter 20 liegt?

Testen anstatt zu studieren

Schön, wenn ein Indikator im Lehrbuch funktioniert, doch will ich hier ein Verfahren darstellen, bei dem der Indikator selbst angibt ob, wann und wie gut er funktioniert! Dazu habe ich mir für diesen Beitrag den RSI Indikator vorgenommen.

Zunächst wird der Wert des Indikators betrachtet, sowie, ob er steigt oder fällt. Mit diesen beiden Kriterien lässt sich der RSI einfach klassifizieren.

RSI Prognose

Dann erfolgt der eigentliche Backtest: Innerhalb der letzten 1000 Bars wird nun geschaut, wie sich der Markt bei einem gleichen Indikatorstand (zwischen 90 und 100) und Richtung (über Triggerlinie) verhalten hat.

 

Am Bild kam dies innerhalb der letzten 100 bars 36 mal vor. Dabei war die durchschnittliche Bewegung innerhalb der darauffolgenden 5 min DAX Futures Kerze -0.03%. Der RSI hat beim aktuellen Stand also eine negative Kurs Prognose.

Dass es auch nach dem nächsten bar statistisch nach unten geht, sieht man an den 5 Prognose Punkten am Chart. Sie zeigen, wie sich der Markt statistisch innerhalb der nächsten 5 Bars verhalten hat, unter der Bedingung, dass der RSI den aktuellen Stand und Richtung hatte.

Markt Performance als Indikator

Der obige Screenshot zeigt den Indikator und die Prognose für den kommenden bar (sowie die 4 darauf folgenden). Er zeigt jedoch nicht, wie sich diese Prognosen in der Vergangenheit verhalten haben, in welchen Bereichen der Indikator in der Vergangenheit seine höchste Aussagekraft hatte. Dies ist am nächsten Chart dargestellt.

RSI Prognose

Am Bild ist unter dem eigentlichen RSI seine aktuelle prognose für den nächsten Bar dargestellt. Um diese prognose ist ein Bollingerband gelegt, um so die Bereiche zu definieren, an welchen der RSI seine höchste Aussagekraft hat (= die stärkste Bewegung vorhersagt)

Meist liegt die Prognose um die Null Linie, was auch nicht anders zu erwarten ist, da auch die Lehrbücher den RSI nur in seinen Extremzonen interpretieren. Allerdings ist auch schön zu erkennen, dass bei einem sehr niedrigen RSI meist eine sehr positive Prognose für den nächsten Bar erstellt wird. Dies bestätigt, dass das Motto “Kauf, wenn der RSI in der Überkauft Zone liegt”.

Selbstlernende Handelssysteme

Hat man einmal die Prognose für den nächsten Bar, dann ist es ein leichtes, daraus ein Handelssystem zu machen. Man muss nur noch die Bedingung ” Kauf, wenn eine sehr positive Prognose” und “Schließe die Position, wenn eine negative Prognose” implementieren. Die Regeln für die Short Seite sind analog.

Damit erhält man ein selbstlernendes System. Nur wenn der RSI in der Vergangenheit eine konstante Prognose aufwies, wird der Indikator über/unter seinem Bollingerband liegen. Und nur dann erfolgt ein Einstieg.

War die Prognose in der Vergangenheit nicht konstant, dann wird sich das durchschnittliche Ergebnis innerhalb des Bollingerbandes befinden. Wenn es einmal nach oben und einmal nach unten geht, dann ist der Mittelwert eben null.

RSI Prognose System

Anscheinend macht das Sinn :-) Im gezeigten Beispiel (EURUSD 15min, 5bar RSI) wurden nur die Long Signale des RSI als signifikant erachtet. (Prognose über oberen Bollingeband bedeutet hier eine positive Prognose von mehr als 0.02% für die nächste 15min Kerze im EURUSD)

Ansonsten bewegte sich die Prognosekraft des RSI um die Null Linie, zu schlecht um gehandelt zu werden.

Also lieber den Indikator selbst bestimmen lassen wann er sinnvoll ist (war) anstatt blind auf die Lehrbuchinterpretation zu vertrauen.

Download Tradesignal Codes (Indikator und System):

link

(Passwort gratis nach Anfrage per Postkarte)