Multiple Timeframe Bollingerband Analyse

Zwei Zeitebenen im Blick:

Als Spekulant ist man immer auf der Suche nach Chancen, Punkten an denen der Markt ein klein wenig vorhersehbar agiert. Und wenn diese “Vorhersehbarkeit” auch noch in zwei Zeitebenen gleichzeitig auftritt, dann hat man fast schon gewonnen.

Das Bollingerband ist für mich vor allem dann interessant, wenn es eng ist und waagrecht verläuft. In diesem Fall steht ein Ausbruch meist kurz bevor;  man geht  in Richtung dieses Ausbruchs in Position, mit dem worst-case Stop auf der anderen Seite des Bollingerbandes.

Multiple Timeframe Bollingerband:

Der Indikator zeigt Ihnen am Tradesignal Tageschart das Tages- und Wochen- Bollingerband. Hierzu ein paar aktuelle Beispiele:

German Base Cal 16 multiple timeframe bollingerband

Der deutsche Strompreis ist ein schönes Beispiel für einen “technischen Markt”. Beinahe jede Einschnürung des täglichen Bollingerbandes führte zu einer handelbaren Bewegung, die grenzen des wöchentlichen Bollingerbandes stellten ebenso wichtige Chart Levels dar.

multiple timeframe bollingerband ger base Cal 16

Euro Dollar multiple timeframe bollingerband

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Neue Exits und Stops für Handelssysteme

Handelssystem Exit:

Nichts ist für ein Handelssystem so wichtig wie der Exit. Erst wenn der Trade geschlossen ist, ist der Gewinn (oder Verlust) garantiert.

Wenn i9ch ein neues Handelssystem entwickle, dann teste ich gerne verschiedene Standard Exits per drag&drop. In der Handelssystem Entwicklung Toolbox finden Sie die Tradesignal Codes einer ganzen Reihe von solchen Exits.

3 neue Handelssystem Tradesignal Exit Codes

Ich habe zwei 3 neue Exits zur Scriptsammlung der Handelssystem ToolBox hinzugefügt:

  1. Timed entryprice stop
  2. Swing Point Exit
  3. Panik Exit

Der Timed Entryprice Stop beendet den trade wenn die Position nicht nach einer einstellbaren Zeit im Plus ist. Dies reduziert das allgemenine  Marktrisiko

Der Swing Point Exit setzt den Stop auf lokale Hochs/Tiefs. So wird Charttechnik in der Handelssystementwicklung verwendet.

Der Panik Exit ist ein Pattern-based Stop das wird aktiv wenn Euphorie in Panik umschlägt. Ein 2-bar Candlestick Muster gibt hier den richtigen Wert für den Stop an.

 

 

Afternoon Breakout Handelssystem

Wie schön wäre ein profitables Handelssystem für das man nur am Nachmittags ins Büro müsste…

Opening Range Breakout System am Nachmittag

Und solch ein System gibt es, es ist ein Klassiker der Spekulation mit System: Opening Range Breakout.

Das Handelssystem macht nichts anderes, als dass es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wartet, und wenn es danach ein neues Hoch oder Tief gibt, geht das System Long oder Short. Während der Wartezeit wird die Range definiert, bei einem Breakout aus der Range wird gehandelt.

 Euro afternoon range breakout

Hier ein Beispiel für den Euro:

Das System wartet bis 13:00 und geht dann intraday long da das Vormittagshoch überschritten wurde. Am Ende des Tages wird die Position geschlossen. Overnight ist das System nicht positioniert.

opening range breakout euro detail

opening range breakout euro detail

Handelssystem Backtest Euro Dollar

Das sieht nicht nur bei diesem Einzeltrade, sondern auch im Backtest interessant aus:

opening range breakout euro

opening range breakout euro

Solch ein Standardtrick der Handelssystementwicklung funktioniert natürlich nicht nur beim Euro und nicht nur um 13:00, sondern in vielen Märkten.

Ein Beispiel für den Gas Henry-hub Future an der NYMEX und den Tradesignal Handelssystem Code zum System finden Sie auf der Opening Range Breakout Seite.

Bitcoin Revolution

bitcoin revolution

Cryptowährung Bitcoin

Die digitale Währung Bitcoin scheint nicht mehr aufzuhalten. Immer stärker wird die Verzahnung mit der Realwirtschaft, immer mehr Händler nehmen Bitcoin als Zahlungsmittel, immer mehr institutionelle Anleger können diesen Markt nicht mehr ignorieren.

Ich verbrachte die letzten 2 Tage mit Davide Capoti, Emanuele Colacchi und Matteo Maggioni in Rom. Die 3 sind institutionelle Commodity Händler für einen der größten italienischen Marktteilnehmer.  Und als professionelle Händler schrieben Sie eines der professionellsten Bücher zu diesem Thema, derzeit leider nur auf italienisch erhältlich.

Bitcoin Trading

Das Buch Bitcoin Revolution ist in 3 große Abschnitte geteilt.

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Algorithmic Trading Strategy Traders Magazine Articles

Traders Magazine Articles Download
Learn German or read my English articles

On my site you will not find a lot of information in English, so better learn German, but as this might take some time I prepared all my Traders Magazine Articles in English for download.

These Articles will give you some insights on how to design and develop a sound algorithmic trading strategy.

Get a handle on Trading System Risk

A classic indicator in a new suit: Digital Stochastic

All Time High stock trading strategy

Wide Range Days intraday trading strategy

Red White Red pattern trading :-)

An introduction to trading strategy development:

Visual Development of Trading Strategies 1

Visual Development of Trading Strategies 2

 

 

Einführung Handelssysteme + der 10 Jahre out-of-sample Test

2005 veröffentlichte ich einen längeren Artikel zu Einführung in die Handelssystementwicklung. Lange genug, um 10 Jahre später zu sehen wie sich das damals vorgestellte Handelssystem in der Praxis bewährt hat.

Die gute Nachricht: Das System machte Gewinne! Sie hätten mit dem 2005 vorgestelltem Systembasket gutes Geld mit niedriger Volatilität verdient, ganz so wie im Backtest vorhergesagt.

Bund Dax Systembasket

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Handelssysteme: Vorträge und Texte

Download Handelssysteme: Vorträge und Texte

Für all jene, welche mehr als nur ein paar Zeilen zum Thema Handelssystementwicklung lesen wollen, habe ich eine Downloadseite mit meinen Vortragsunterlagen und in Zeitschriften und im Netz publizierten Artikeln online gestellt.

Strategien Traders

Kahler: Artikel&Vorträge

Sie finden Artikel aus dem Traders Magazin, Vorträge auf der Tradersworld und aktuelle Publikationen auf Intalus.com.

 

 

Euro: Point&Figure bullish 1:20?

Auf Sicht von einigen Monaten ist der EuroDollar wieder am Weg nach oben.
Der weekly Point&Figure Chart hat die bearishen Kursziele unter 1.00 nicht erreicht, und wenn auch noch immer klar unter der fallenden Trendlinie, so sind seit einigen Monaten steigende Kurse zu beobachten und es werden erste bullishe Kursziele berechnet. Interessant sind die nächsten Ziele um 1.20.

Euro weekly Point&Figure Kursziele

Euro weekly Point&Figure Kursziele

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Intraday Vola Ausbrüche

Tradesignal Indikator für intraday Volatilitäts Ausbrüche

Jeder Trader kennt das: manchmal ist den ganzen Tag nichts los, dann kommt wieder eine Zeit, in der die Herde nur eine Richtung kennt und wie wild davon galoppiert. Das sind die Tage an denen sich leichtes Geld verdienen lässt.

Nur, wie findet man die Trendtage?

Speichern Sie zunächst nachfolgenden Equilla Code in Tradesignal als Indikator.

Inputs: dev(2.0), period(500);
Variables:oo( Invalid ),colour, co;

colour=black;

If Date <> Date[1] Then oo = Open;
co=c-oo;

if co>dev*standarddev(co,period,1) then colour=darkgreen;
if co<-1*dev*standarddev(co,period,1) then colour=red;
DrawBar( Open - oo, High - oo, Low - oo, co,colour,colour);
Drawline( 0, "Zero Line" );
drawline(0+dev*standarddev(co,period,1));
drawline(0-dev*standarddev(co,period,1));

Fügt man den Indikator in einen (15min) Intradaychart ein, dann sollte es in etwa so aussehen.
(Hinweis: Stellen Sie die Anzahl der geladenen Daten auf 300.000. Dann ergibt sich ein waagrecht verlaufendes Volaband)

Dax Future 15min + dayrange/volaband Indikator

Dax Future 15min + dayrange/volaband Indikator

Was wird dargestellt

Dax Future als 15min Intradaychart

Der Indikator selbst stellt die reine Tagesbewegung an. Er fängt jeden Tag mit 0 an, und zeigt dann die Bewegung relativ zur Eröffnung.

Das Volatilitätsband (hier 2 Standardabweichungen) stellt das level dar, an dem sich entscheidet ob es ein Trendtag wird oder nicht.

Wie Sie an den ersten beiden markierten Tagen sehen, passiert an diesem Volaband sehr oft nichts. Der Markt erreicht es, und pausiert dann.

Ganz anders der 3. Tag. Hier läuft der Markt bis zum Handelsende in nur eine Richtung, ein Trendtag.

Trading

An den 3 markierten Tagen ist die Tradingstrategie leicht abzulesen: Erreicht der Markt das Band wird man aktiv. Am oberen Band geht man long, am unteren Band geht man short.
Dann sollte ein sehr enges trailing Stop (etwa 10% der Bandweite) eingesetzt werden, um einen möglichen Trendtag zu nutzen und an einem Rangetag nicht zu viel zu verlieren.
Achtung: das macht man nur einmal am Tag! Entweder es funktioniert gleich, oder es ist eben kein Trendtag an dem die Herde nur eine Richtung kennt, und dann ist es besser man ist mit einem kleinen Verlust schnell wieder draußen.

Wer jetzt kein delta trader ist und Ausbrüche nicht handelt, der kann den Indikator auch als eine Art intraday target verwenden. Das Band wird sehr oft angelaufen. Ich schlage etwa 1.5-1.75 Standardabweichungen in den Einstellungen des Indikators für diese Art des Handelns vor.

Märkte: sehr gut im Energiehandel & Agrarfutures. Im Währungshandel mit eingeschränkten Handelszeiten (nur EU/Ami Session, ohne Asien…)

DAX Future: Point&Figure Widerstand am Candlestick Chart

Point&Figure Charts ieten den Vorteil, dass es eine eindeutige Methode zur Bestimmung von Unterstützung und Widerstand, Trendlinien und Kurszielen gibt. Nur leider ist nicht jeder Trader mit Point&Figure Charts vertraut. (Stockcharts.com: Einführung in P&F Charts)

Nachdem nicht jeder mit P&F Charts vertraut ist, ist es oft einfacher sich die am P&F Chart berechneten Charttools am Bar oder Candlestick Chart anzeigen zu lassen:

Point&Figure Linien am Candlestick Chart

Point&Figure Linien am Candlestick Chart

Der Dax Future als P&F Chart, mit Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandslinien, und den bullishen und bearishen Kurszielprognosen.
Die Berechnung findet immer am P&F Chart statt, das Ergebnis kann man sich dann aber auch am Candlestick Chart ansehen.

how to:

öffnen Sie in Tradesignal einen Chart und fügen das Symbol ein zweites mal dazu (als subchart einfügen), stellen Sie einen Chart auf den Charttyp Point&Figure
Ziehen Sie die mitgelieferten Point&Figure Indikatoren auf den Point&Figure Chart
Fassen Sie die Beschriftung des Indikators im Chart oben links mit der Maus und ziehen sie auf die Werteskala des Bar/Candlestick Chart.
doppelklicken Sie den Candle Chart und er wird maximiert.
fertig.