Bund und Dax automatisch gehandelt!
Systembaskets sind eine Zusammenstellung von unabhängig voneinander operierenden Handelssystemen. Dabei wird darauf geachtet, dass sich die Systeme gegenseitig ergänzen, dass also z.B. ein Trendfolgemodell mit einem System für Seitwärtsphasen kombiniert wird. Eine zusätzliche Diversifikation über verschiedene Märkte und ein konsequentes Moneymanagement auf System- und Basketebene ergeben so eine sehr stabile Performance.
Seit Mitte 2005 werden monatlich die Ergebnisse zweier Systemaskets veröffentlicht. Verfolgen Sie wie diese Handelssysteme in verschiedenen Marktphasen agieren und wie die durch den Backtest versprochene Performance live umgesetzt wird.
DAX Aktien Basket: DAX Aktien picking mit wöchentlicher Ordereingabe
Der Basket stellt die Performance eines automatischen Handelssystems basierend auf den 30 DAX Werten dar. Am Wochenende werden die für die kommende Woche benötigten Orders aktualisiert.
Basket 1: Bund und Dax-Future, end of day
Der Basket stellt eine Kombination von acht unabhängig von einander agierenden Systemen dar. Diese verteilen sich zu gleichen Teilen auf den Bund und Dax Future. Durch die gleichzeitige Investition in einen Aktien- und Zinsmarkt wird eine sehr stabile Performanceentwicklung erreicht.
Basket 2: Bund und DAX-Future, intraday ohne overnight Position
Der Basket ist eine Kombination reiner Intradaymodelle. Es wird keine Position über Nacht gehalten und nur alle 1-2 Tage ein Trade ausgelöst. Eine Umsetztung mit automatischem Orderrouting erübrigt einen hohen Tradingaufwand.
Interesse?
In den Workshops erfahren Sie solche Systeme arbeiten und programmiert sind.