BUND & DAX - Intraday ohne Overnight Position

Hier werden die Backtest-Ergebnisse des zweiten BUND & DAX Baskets dargestellt. Die Ergebnisse enthalten Round Term Kosten in der Höhe von 20€ pro Kontrakt für Slippage und Commission.

Der Basket besteht aus fünf Systemen. Ein System handelt einen DAX Future, 3 Systeme jeweils zwei Bundfuture. Systematisch sind die verwendeten Systeme so programmiert dass sie selten zum gleichen Zeitpunkt handeln. Es werden Range Ausbrüche, Pivot Techniken, Swing Point Detection und Open-Close Patterns verwendet.

Alle Systeme verzichten vollständig auf den Einsatz von Indikatoren. Dadurch kann die Curve-Fitting Problematik umgangen werden und es werden stabile Ergebnisse erreicht.

Der Basket handelt durchnittlich alle 1-2 Tage. Die möglichen Entry und Exit Levels sind meist über den gesamten Tag konstant, dadurch ist eine einfache Umsetzung der Signale am Markt gewährleistet.

Chart 1 zeigt die Performance des Baskets seit Mitte 1997:

Chart 2 zeigt die Drawdownauslastung des Baskets.

Chart 3 zeigt die Statistiken des Baskets

Chart 4 zeigt die absoluten Jahresergebnisse des Basktes

Chart 5 zeigt die Quartalsergebnisse der letzten Jahre